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Finance de marché : Modèles mathématiques à temps discret

Modèles mathématiques à temps discret

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Éditeur :

Vuibert


Collection :

LMD Maths

Paru le : 2015-07-09



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26,99 €
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Description
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.

Il est constitué d’éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d’examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation de mathématiques ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d’analyste quantitatif.

Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.

Sommaire :
I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
Pages
400 pages
Collection
LMD Maths
Parution
2015-07-09
Marque
Vuibert
EAN papier
9782311401363
EAN EPUB
9782311401660
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
40
Nombre pages imprimables
40
Taille du fichier
39915 Ko
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
26,99 €
Laurence Carassus est enseignant chercheur à l’École supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), Paris La Défense et professeur de mathématiques à l’université Reims Champagne-Ardenne. Elle est cofondatrice du master « Ingénierie statistique et informatique de la finance, de l’assurance et du risque (ISIFAR) » de l’université Paris Diderot/Paris 7.

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