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TVC n°77 : Modèles aléatoires en finance mathématique

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Éditeur :

Hermann


Collection :

Travaux en cours

Paru le : 2009-12-07

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Description

L'école CIMPA intitulée « Modèles aléatoires en finance mathématique » a été organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Une participation active de doctorants et de chercheurs confirmés. Lors de cette école, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés. Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M.Rutkowski et D.Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traité des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance.
Pages
310 pages
Collection
Travaux en cours
Parution
2009-12-07
Marque
Hermann
EAN papier
9782705669706
EAN PDF
9782705677091
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
31
Nombre pages imprimables
155
Taille du fichier
1741 Ko
Prix
37,99 €

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