Téléchargez le livre : Basic Stochastic Processes

Basic Stochastic Processes

de

, ,

Éditeur :

Wiley-ISTE


Paru le : 2015-08-05

eBook Téléchargement , DRM LCP 🛈 DRM Adobe 🛈
Lecture en ligne (streaming)
163,47 €
Téléchargement immédiat
Dès validation de votre commande
Image Louise Reader présentation

Louise Reader

Lisez ce titre sur l'application Louise Reader.

badge apple Application Louise Reader
badge Android Application Louise Reader
Description

This book presents basic stochastic processes, stochastic calculus including Lévy processes on one hand, and Markov and Semi Markov models on the other. From the financial point of view, essential concepts such as the Black and Scholes model, VaR indicators, actuarial evaluation, market values, fair pricing play a central role and will be presented.
The authors also present basic concepts so that this series is relatively self-contained for the main audience formed by actuaries and particularly with ERM (enterprise risk management) certificates, insurance risk managers, students in Master in mathematics or economics and people involved in Solvency II for insurance companies and in Basel II and III for banks.
Pages
326 pages
Collection
n.c
Parution
2015-08-05
Marque
Wiley-ISTE
EAN papier
9781848218826
EAN PDF
9781119184577
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
0
Nombre pages imprimables
326
Taille du fichier
3748 Ko
Prix
163,47 €
EAN EPUB
9781119184546
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
0
Nombre pages imprimables
326
Taille du fichier
16824 Ko
Prix
163,47 €

Suggestions personnalisées