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Outils de construction de modèles internes pour les assurances et les banques

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Éditeur :

Hermés science


Collection :

Méthodes stochastiques appliquées

Paru le : 2009-09-08

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103,39 €
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Description
Tant pour les banques que pour les compagnies d'assurances, le poids de plus en plus important de la réglementation européenne en matière de bonne gouvernance et en particulier de bonne solvabilité, a entraîné un recours significatif à l'utilisation de méthodes quantitatives de management faisant appel à des théories sophistiquées.
Conscientes de l'importance de l'enjeu, les entreprises doivent maîtriser cette nouvelle approche afin de mieux connaître leur fonctionnement interne et par la même de renforcer leur compétitivité au niveau national et international. L'ouvrage Outils de construction de modèles internes pour les assurances et les banques, expose les principaux outils nécessaires à la mise en place de ces modèles et à la compréhension de leur contenu.
Après avoir rappelé les règles actuelles de fonctionnement et les éléments essentiels de la réglementation européenne (Bâle II, Solvency II, les normes IFRS), il présente les principaux outils de la modélisation stochastique (calcul de Itô, ALM, etc.) ainsi que les outils plus traditionnels de la statistique (VaR, copules, etc.), de l'informatique et de la simulation (calcul des SCR, MCR, générateur de scénarios, etc.).
Pages
344 pages
Collection
Méthodes stochastiques appliquées
Parution
2009-09-08
Marque
Hermés science
EAN papier
9782746222960
EAN PDF SANS DRM
9782746236479
Informations sur l'ebook
Prix
103,39 €

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