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William F. Sharpe - Les outils fondamentaux de la gestion moderne de portefeuille

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Éditeur :

Éditions EMS


Collection :

Les Grands auteurs

Paru le : 2018-07-12

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Description

Dans l’histoire de la théorie financière, Sharpe apparaît comme un auteur fondateur. Un de ceux qui ont contribué à donner ses fondations à la théorie financière permettant ainsi de bâtir une discipline scientifique à part entière (Hirigoyen, 1993). Dans une œuvre particulièrement féconde, il est possible de repérer trois axes thématiques essentiels qui ont permis trois contributions majeures : l’axe 1 : l’analyse de portefeuille qui le conduira à la détermination d’un équilibre général et à l’élaboration du modèle d’équilibre des actifs financiers (1.) ; l’axe 2 : la performance des portefeuilles qui le conduira à proposer une mesure sous forme d’un ratio (appelé ratio de Sharpe) qui indique le différentiel de rendement espéré par unité de risque associé au différentiel de rendement (2.) ; l’axe 3 : l’allocation des fonds d’investissement qui le conduira à proposer une méthodologie originale pour apprécier les performances des gérants de fonds à partir d’un modèle d’évaluation des classes d’actifs (3.). Apports gigognes – en quelque sorte – qui, tout en reflétant une progression temporelle, montrent une homogénéité et une unité de la pensée de l’auteur.
Pages
n.c
Collection
Les Grands auteurs
Parution
2018-07-12
Marque
Éditions EMS
EAN papier
9782376871859
EAN EPUB SANS DRM
9782376871859
Informations sur l'ebook
Prix
3,99 €

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