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Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models Emmanuel Jurczenko , Bertrand Maillet While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed and individual preferences are quadratic, the overwhelming empirical evidence shows otherwise. Indeed, most of the asset returns exhibit “fat-tails” distributions and... Editeur : Wiley Parution : 2006-10-02 Collection : The Wiley Finance Series PDF 126,60 € J'achète Téléchargement immédiat Dès validation de votre commande

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